2020年美國WTI負油價事件日前曝出了更多內幕。

近日，一群英國交易員因涉嫌操縱原油市場價格而將在美國受審，他們在2020年原油期貨暴跌的極端事件中，通過惡性拋售大量的WTI原油期貨合約，賺取了超過7億美元（約合人民幣45億元）的利潤。

被指串通操縱市場致負油價

12名交易員狂賺7億美元

2020年4月20日，市場出現了負油價的驚人場面，此前有人指控一家在英國埃塞克斯（Essex）注冊的公司，倫敦維加資本（Vega Capital London）的十幾位交易員惡性拋售大量的WTI原油期貨合約，賺取了超過7億美元的利潤。

對此，在當天出現大量虧損的加州稀有硬幣交易商Mish International Monetary提出了訴訟，指控這些交易員通過串通來操縱市場，并違反了反壟斷法。具體做法是，購買特殊的“結算交易”（TAS）合約，這些合約價格將由當天的結算價值確定，然后密謀在到期前拋售大量普通WTI合約。

該訴訟稱，交易數據顯示，他們在2020年4月20日的幾筆交易“高度相關”，其中96.2%至99.7%的交易“同時朝同一方向發展”。在下午1點到1點30分之間，當市場收盤時，這12名交易員每分鐘拋售153.5份合約，占全球WTI原油期貨總交易量的29.2%。

他們交易的同時，WTI期貨價格暴跌，從當天開始的每桶56美元跌至收市時的-37美元。

雖然這些交易員提出了駁回此案的動議，稱他們是獨立的交易員，只是在動蕩時期追隨“刺耳的”市場信號。但美國芝加哥的地方法官Gary Feinerman駁回了他們的動議，裁定根據通訊以及“高度相關的交易”，對12名被指控交易員中的8名的指控是合理的。

聊天記錄曝光：

“我想看到WTI價格成負數”

值得一提的是，隨著美國法庭文件的公布及媒體曝光，這群“埃塞克斯男孩”在2020年負油價事件中的交易行為，以及當時他們在社交軟件WhatsAPP上的聊天記錄隨之曝光。

法庭文件顯示，這群交易員在短信及WhatsAPP群聊中交流。交流信息包括：

4月20日，9號和12號交易員通過短信進行了溝通。從上午10：51到下午12：00，這些信息包括：“繼續每隔5點賣出一次”，“你必須繼續賣出”，“我在14點賣出了更多的s[***]，“我在給（一個可能是4號交易員的人）打電話”，“每個人都做空，這樣我們就有彈藥”，“我想看到WTI價格成負數”等等。

美國法庭文件截圖

4月20日，4號、6號和9號交易員通過WhatsApp中一個名為“Legends XXX”的小組進行溝通。9號交易員寫道：“我做空了160個價差和40個WTI……你們這些家伙是不是再加一點。”6號交易員回應道：“我做空1250和500，等晚一點繼續做空。”9號交易員接著說：“我是1100和310。”4號交易員說：“1300和500。”6號交易員：“晚點做200。”9號交易者9說：“好的，酷，我也會這么做。”9號交易員提到，市場出現1美分的出價，他在兩分鐘后賣出了500份洲際交易所5月合約。

1號交易員和5號交易員也于4月20日通過WhatsApp進行了溝通。上午7：36，1號交易員寫道：“如果你需要做什么，請告訴我。”5號交易員回應道：“好的，干杯，可以在這里做ti（WTI期貨合約）。”上午9點20分，5號交易者問1號交易者是否賣出了合約，1號交易者回答說，“是的，50批……你呢？”5號回答說：“是的，賣了。”大約十分鐘后，5號交易員問，“大家都做空WTI期貨合約了嗎？”1號交易員回答說，“是的。”隨后，5號交易員還說：“我在TAS上發了大財。”

美國法庭文件

4月20日下午3點13分，2號交易員發短信給其他人：“請不要告訴任何人今天發生了什么，小伙子們。”

4月20日下午3點29分，9號交易員還對其他人說：“為了這一刻，我們努力了很多年。”

美國法庭文件

據悉，在倫敦維加資本被指控的12名交易員中，美國芝加哥的地區法官加里·費內爾曼（Gary Feinerman）駁回了對4名未出現在聊天記錄中的交易員的起訴，稱證據不足以將他們與所指控的陰謀聯系起來。倫敦維加資本本身及其所有者也暫時脫離了困境，該公司被認為只是做市商。

而對于剩下的8名交易員，該美國法官裁定，根據聊天記錄以及“高度相關的交易”，指控是合理的。

據報道，Mish必須在4月28日之前修改其控訴，并重新填寫被駁回的部分。

此前，美國監管機構商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）分析了2020年4月20日WTI價格暴跌的原因，但沒有得出結論。

如今，法官的裁定為進一步了解負油價背后的原因打開了大門，這意味著Vega Capital London的更多交易記錄和通訊內容可以被查看。

關鍵詞：