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國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.65，中短期方向看多。2月8日，國債期貨市場全天水下震蕩，臨近尾盤突破水平面力度有限，下行收跌。繼昨日國債期貨市場縮量上行之后，今日國債期貨市場持倉量和成交量進一步下行。關(guān)注本周五公布的各項經(jīng)濟領(lǐng)先指標數(shù)據(jù)，或作為驗證經(jīng)濟復蘇的重要信號。由于目前國債期貨市場依舊是提前消化市場預期的交易風格，預期或領(lǐng)先于指標公布提前落地于市場，同時銀行間短端資金流動性持續(xù)收縮，利空因素疊加，進一步驗證短期內(nèi)價格波段拐點出現(xiàn)的判斷，預計短期內(nèi)債市將轉(zhuǎn)為下行，開啟“債熊”第二階段走勢。

2月8日，國債期貨多數(shù)小幅收跌，10年期主力合約跌0.03%，5年期主力合約跌0.01%，2年期主力合約平收。市場方面，三大指數(shù)今日震蕩整理，截至收盤，滬指跌0.49%，深成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.48%，北證50跌0.28%，滬深兩市全天成交額8048億元。資金方面，銀行間資金利率連續(xù)多日集體上行，流動性收縮。隔夜shibor報2.3650%，上漲12.40個基點；7天shibor報2.1940%，上漲10.80個基點；14天shibor報2.3440%，上漲28.10個基點；1月shibor報2.1910%，上漲0.70個基點；3月shibor報2.3650%，上漲0.50個基點。

關(guān)鍵詞： 國債期貨 第二階段 領(lǐng)先指標 滬深兩市